Lietuvos banko tinklalaid‪ė‬ Lietuvos bankas

Tarptautinės investuotojų savaitės renginių proga kartu su Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovu Audrius Šilgalis aptarsime su kriptoturtu susijusius klausimus - jo atsiradimo istoriją, specifiką, dabartį ir perspektyvas, investuotojo portretą, susijusias rizikas, priežiūros institucijų požiūrį, būsimą bendrą visoje Europoje teisinį reguliavimą.

The podcast episode by the Applied Macroeconomic Research Division of the Bank of Lithuania brings a conversation about the aims and objectives of economic research, the role of econometrics, and the difference between theoretical and empirical research. It also discusses whether big data and neural networks will ever displace econometrics in socio-economic research. The podcast interviews Ovidijus Stauskas, PhD graduate from Lund University, lecturer in the Quantitative Economics Programme at Vilnius University, and future researcher at BI Norwegian Business School. 
-------
Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus išleistoje tinklalaidėje – pokalbis anglų kalba apie ekonominių tyrimų tikslus ir užduotis, ekonometrijos vaidmenį, apie tai, kuo skiriasi teoriniai ir empiriniai tyrimai, diskusija, ar didieji duomenys ir neuroniniai tinklai kada nors išstums ekonometriją iš socioekonominių tyrimų. Tinklalaidėje kalbamasi su Ovidijumi Stausku, Lundo universiteto absolventu (PhD), VU Kiekybinės ekonomikos programos dėstytoju, būsimuoju BI Norvegijos biznio mokyklos (angl. BI Norwegian Business School) tyrėju. 

Pokalbyje atskleidžiamos naujausio tyrėjo darbo apie Europos šalių namų ūkių turtą, jo dinamiką per paskutinius 10 metų, turto klasių pasiskirstymą pagal namų ūkių amžių, turto dydį ir pan. Vienas iš svarbiausių turto elementų visoje Europoje – nekilnojamasis turtas ir ypač – gyvenamasis būstas. Tinklalaidėje kalbamės apie tai, kaip ši turto klasė pasiskirsčiusi Europoje, kuo šiuo aspektu ypatinga Lietuva, kaip bendrojo turto nelygybė yra susijusi su nekilnojamojo turto dalimi bei apie kitas tendencijas. 

In the podcast the researcher discusses one of his recent papers, identifying a yield curve news shock. Yield curve news shock is an innovation that does not move yields contemporaneously but explains a maximum share of the forecast error variance of yields over the next year. The discussion evolves around this shock’s contribution to the variation of Treasury yields for several years, its relationship to the macroeconomic and financial variables and its similarity to other shocks in the empirical literature.

Naujausi išankstiniai duomenys rodo, kad infliacija Lietuvoje toliau didėja, o sausį metinis rodiklis siekė 12,2 proc. Ar jau pasiektas infliacijos pikas, kokių priemonių infliacijai suvaldyti imasi centriniai bankai ir kokiems pokyčiams ruoštis ateityje – plačiau apie tai Kotryna Tamoševičienė, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė, ir Sigitas Šiaudinis, Lietuvos banko Pinigų politikos skyriaus vadovas.

In the podcast the economists reveal why it is important to take mixed variable frequencies into account when estimating economic models and discuss the potential consequences of ignoring the feature of different variable frequencies. The importance of the latter is revealed by an illustrative example of uncertainty shock effects for the U.S. economy. The discussion develops around the proposed measurement method and the modelling situations in which taking the advantage of mixed frequency economic variables might be most relevant.